Come si ottiene il rendimento zero coupon bond

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Calcolo del rendimento

Secondo la Federal Reserve degli Stati Uniti, il Fitted Yield di un’obbligazione zero coupon a 10 anni era pari al 3,39% nel settembre del 2022. Storicamente, gli Stati Uniti – Fitted Yield on a 10 Year Zero Coupon Bond hanno raggiunto un massimo storico di 9,07 nel settembre del 1990 e un minimo storico di 0,59 nell’agosto del 2020. Trading Economics fornisce il valore attuale, il grafico dei dati storici e gli indicatori relativi a United States – Fitted Yield on a 10 Year Zero Coupon Bond – aggiornati dalla Federal Reserve degli Stati Uniti nel settembre del 2022.

I membri di Trading Economics possono visualizzare, scaricare e confrontare i dati di quasi 200 Paesi, compresi oltre 20 milioni di indicatori economici, tassi di cambio, rendimenti dei titoli di Stato, indici azionari e prezzi delle materie prime.

L’Application Programming Interface (API) di Trading Economics fornisce un accesso diretto ai nostri dati. Consente ai clienti API di scaricare milioni di righe di dati storici, di interrogare il nostro calendario economico in tempo reale, di abbonarsi agli aggiornamenti e di ricevere quotazioni per valute, materie prime, azioni e obbligazioni.

  Come si paga l imposta sulle obbligazioni zero coupon

Formula del rendimento obbligazionario

Il rendimento a scadenza (YTM) è un importante parametro utilizzato nei mercati obbligazionari che descrive il tasso di rendimento totale che ci si aspetta da un’obbligazione una volta effettuati tutti i pagamenti di interessi futuri e rimborsato il capitale originale. Le obbligazioni zero coupon (z-bond), tuttavia, non prevedono pagamenti di interessi ricorrenti, il che distingue il calcolo dell’YTM dalle obbligazioni con un tasso cedolare.

Poiché gli z-bond sono un tipo comune di emissione di debito da parte di alcune organizzazioni, tra cui alcuni titoli del Tesoro americano, il rendimento a scadenza è una considerazione importante. Invece di pagare cedole, gli z-bond sono tipicamente emessi con uno sconto sul mercato e poi maturano al loro valore nominale. Vediamo come stimare l’YTM di un’obbligazione che non paga interessi regolari.

Le formule del valore temporale del denaro (TVM) di solito richiedono i dati dei tassi di interesse per ogni momento, al fine di scontare i flussi di cassa futuri al loro valore attuale. In realtà, questo rende l’YTM più facile da calcolare per le obbligazioni zero coupon. Non ci sono pagamenti di cedole da reinvestire, il che lo rende equivalente al normale tasso di rendimento dell’obbligazione.

  Con l acquisto di un obbligazioni zero coupon

Calcolo del tasso zero coupon

Secondo i dati della Federal Reserve degli Stati Uniti, il rendimento di un’obbligazione zero coupon a 10 anni è stato del 3,39% nel settembre del 2022. Storicamente, gli Stati Uniti – Fitted Yield on a 10 Year Zero Coupon Bond hanno raggiunto un massimo storico di 9,07 nel settembre del 1990 e un minimo storico di 0,59 nell’agosto del 2020. Trading Economics fornisce il valore attuale, un grafico storico e gli indicatori relativi a Stati Uniti – Fitted Yield on a 10 Year Zero Coupon Bond – aggiornati dalla Federal Reserve degli Stati Uniti nel settembre del 2022.

I membri di Trading Economics possono visualizzare, scaricare e confrontare i dati di quasi 200 Paesi, compresi oltre 20 milioni di indicatori economici, tassi di cambio, rendimenti dei titoli di Stato, indici azionari e prezzi delle materie prime.

  Come si calcola il rendimento di uno zero coupon

L’Application Programming Interface (API) di Trading Economics fornisce un accesso diretto ai nostri dati. Consente ai clienti API di scaricare milioni di righe di dati storici, di interrogare il nostro calendario economico in tempo reale, di abbonarsi agli aggiornamenti e di ricevere quotazioni per valute, materie prime, azioni e obbligazioni.

Calcolo del rendimento a scadenza

Aggiunge un argomento opzionale per OutputCompounding.EsempiCollapse allCompute a Zero Curve Given a Portfolio of Coupon Bonds and Their Yields Using datetime Inputs Open Live ScriptDati i dati e i rendimenti a scadenza di 12 obbligazioni con cedola (due con la stessa data di scadenza), e data la data di regolamento comune, calcolate la curva zero usando input datetime. Obbligazioni = [datenum(‘6/1/1998’) 0,0475 100 2 0 0;

Calcolo dei tassi zero reali dai rendimenti reali delle obbligazioni indicizzate all’inflazione Open Live ScriptUtilizzare zbtyield per calcolare i tassi zero reali dai rendimenti reali delle obbligazioni indicizzate all’inflazione. % Caricare i dati

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